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Es­sen­zi­ell

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Sta­tis­tik

Um unser An­ge­bot und un­se­re Web­sei­te wei­ter zu ver­bes­sern, er­fas­sen wir an­ony­mi­sier­te Daten für Sta­tis­ti­ken und Ana­ly­sen. Mit­hil­fe die­ser Coo­kies kön­nen wir bei­spiels­wei­se die Be­su­cher­zah­len und -​verhalten für un­se­re Web­sei­te er­mit­teln, um un­se­re In­hal­te und An­ge­bo­te zu op­ti­mie­ren.

Mar­ke­ting

Coo­kies für Mar­ke­ting­zwe­cke wer­den ge­nutzt, um ge­ziel­ter für den Nut­zer re­le­van­te und an seine In­ter­es­sen an­ge­pass­te Wer­be­an­zei­gen aus­zu­spie­len. Sie wer­den au­ßer­dem dazu ver­wen­det, die Er­schei­nungs­häu­fig­keit einer An­zei­ge zu be­gren­zen und die Ef­fek­ti­vi­tät von Wer­be­kam­pa­gnen zu mes­sen.

Vergütungsberichte

Corporate Governance

Vergütungsberichte

Wir sind eine Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) und betreiben ein wenig komplexes und risikoarmes Geschäftsmodell. Wir haben dabei neben den allgemeinen gesetzlichen Regelungen für das Investmentgeschäft die verschiedenen regulatorischen Anforderungen an unsere Vergütungs- und Anreizsysteme anzuwenden.

Für die Ausgestaltung, Umsetzung und Offenlegung der Vergütungssysteme unterliegen wir den Vorgaben des § 37 (2) KAGB in Verbindung mit Anhang II der Richtlinie 2011/61/EU, AIFMD, den ergänzenden Umsetzungsbestimmungen der ESMA Leitlinien für solide Vergütungspolitiken sowie den Mindestanforderungen für das Risikomanagement von Kapitalverwaltungsgesellschaften (KaMa-Risk) vom 10.01.2017.

Wir haben aufgrund des Gruppenzusammenhangs mit der LBBW als bedeutendes Kreditinstitut unsere Vergütungspolitik und Vergütungspraxis an die regulatorischen Anforderungen der Bank nach IVV unter Berücksichtigung der spezifischen regulatorischen Besonderheiten ausgerichtet. Die Veröffentlichung der Angaben zur Vergütungspolitik und den gezahlten Vergütungen erfolgt unter Wahrung der Vertraulichkeits- und Datenschutzbestimmungen sowie des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes.

Auf der rechten Seite finden Sie unsere Vergütungsberichte.

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